Опционный вертикальный, календарный или диагональный спрэд;
Голая покупка опциона;
Голая продажа опциона;
Итак, какой инструментарий мы имеем:
Для пары eur/usd сделаем такие предположения, который для гуру-опционщиков покажутся страшными грехами – волатильность а горизонте неделя – три является постоянным значением. Большую часть времени рынки находятся в состоянии равновесия, то есть выгодно на переходных этапах оставаться в рыночно-нейтральной позиции.
Тут можно сказать, что в принципе, опционы то и вообще не нужны, хороший стоп, почаще входы, переход на таймфрейм пониже и все, можно больше не работать Однако опционы, как инструмент, позволяют сделать значительно больше.
И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос : Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Терпение, спокойствие, сейчас они появятся.
Итак, в итоге получаем график базового актива – в моем случае eur/usd, два графика S&P и нефть + графики корреляций, по которым можно судить о том, что что-то идет не так.
Для меня важно видеть аналогичную картинку на высокоррелированных активах, так называемый межрыночный анализ. В настоящее время этими активами являются: фьючерс на индекс S&P и фьючерс на нефть, однако не всегда движения в “соседних” активах дают верные сигналы, поскольку, например, нефть сильнее других зависит от геополитики и это тоже нужно фильтровать
Если смотреть на картинку технически, то я всегда торговал 2 вершины, в эти моменты самый лучший вход по отношению прибыли к риску, при этом работал по “уровням” и в одном направлении. Однако это не все, что я использую.
Получилась интересная картинка, несколько раз мне удалось угадать самые минимумы или самые максимумы, не всегда я решался сделать сделку, но в целом я показал неплохое понимание этого рынка, при игре в “угдайку”, а не в супер-популярную игру в HFT – всего 4 входа за месяц с лишним.
Результаты затем нанес на график, для того, чтобы оценить то, что получается в итоге.
Итак, я серьезно взялся за дело и решил, что смогу привести всю свою работу к простому и понятному описанию. Я всегда тяготел к EUR/USD и часто развлекался на форексе, причем иногда очень успешно, следовательно взял за основу именно эту пару и в течение месяца делал входы используя для этого опционы на валюты.
Для начала я хочу уточнить, что не желаю рассказывать вам тут сказки, про абсолютно механическую систему, которая будет грести бабки пока я отдыхаю на море Я хочу получить что-то типа сигнальной системы, которая будет показывать мне, в какую сторону смотреть, а уж после этого я сам буду принимать решение о том, как этот сигнал обработать.
Для чего весь этот разговор? Я хочу привести свою торговую систему, которая сложилась за долгие годы торговли к формальному описанию и автоматизировать часть вещей, которые напрягают меня больше всего.
Да, нужно использовать все плюсы опционов, при этом не избегать и такого малопопулярного метода среди опционщиков как “предказывание” направления движения рынка.
Сегодня хочу поделиться некоторыми наблюдениями о том, что важно, а что нет при торговле опционами на основе движенияP цены базового актива. Да, есть ребята, которые полностью уходят от анализа направления движения базового актива, ставя это в основу своей торговли опционами, однако это, на мой взгляд, приводит к упущенной возможности заработать.
Торгуем опционами предугадывая движение БА
Опционы, опционные стратегии и волатильность
Опционы и опционные стратегии » Торгуем опционами предугадывая движение БА
Комментариев нет:
Отправить комментарий